자기상관
통계
계량경제학
R
자기상관의 정의와 OLS 추정량에 미치는 영향, 검정 방법 및 해결책을 다룹니다.
1. What is it? What’s the consequence/problem if we do not address it(=if we just use OLS estimates)?
자기상관은 오차 \(u_i\)와 \(u_j\) 간의 공분산이 0이 아닌 것이다. 즉, \[cov(u_i, u_j) \neq 0, \quad i \neq j\]
자기상관이 있을 때 OLS 추정량은 여전히 불편 추정량이지만, 분산 추정이 과소 혹은 과대 추정되어 가설검정이 신뢰할 수 없게 된다.
2. How to detect it?
Durbin-Watson 검정 또는 잔차의 ACF/PACF 플롯으로 진단한다.
3. How to address it?
GLS, Newey-West 표준오차, 또는 시차 변수 포함 등으로 대처한다.