도구변수

도구변수의 세 가지 조건과 내생성 문제 해결 방법을 설명합니다.

도구변수는 세 가지 조건을 충족해야 한다.

1. 도구변수는 그 영향을 파악하고자 하는 변수에 인과적인 영향을 미친다. 이 인과효과를 1단계(first-stage)라고 부른다.
2. 도구변수는 무작위적으로 또는 ‘무작위 배정과 거의 마찬가지로’ 배정된다. 이것은 우리가 통제하고자 하는 누락변수와 도구변수 간의 상관관계가 없어야 함을 의미한다.
3. 도구변수는 종속변수에 오직 도구변수 → 처리변수 → 종속변수의 경로를 통해서만 영향을 미친다(배제 제약, exclusion restriction).

2SLS (두 단계 최소제곱법)

1단계: 내생변수를 도구변수에 회귀분석하여 예측값을 구한다. 2단계: 종속변수를 1단계 예측값에 회귀분석한다.