Collinearity: Principal Components와 Eigenvalues

Principal Components

Formula

Principal Components(PC)는 원 자료의 변수를 표준화하여 얻은 서로 직교(orthogonal)하는 성분들입니다. 변수들 간에 다중공선성이 존재할 경우, 아래와 같은 (거의) 선형결합 관계가 발생합니다.

$$X_j\approx \sum _{k\ne j}{\beta }_k{X}_k$$

이를 이용하여 주성분분석을 수행할 수 있으며, 고차원 자료에서 차원을 축소하거나 다중공선성 문제를 완화하는 데 활용됩니다.

Example

아래 예제는 IMPORT 데이터(파일 P241.txt)를 사용한 주성분분석 예시입니다. 먼저, 상관계수를 구하고 고유값(eigenvalues)과 고유벡터(eigenvectors)를 살펴봅니다.

# (예시) 파일 읽기: "../P241.txt"에서 앞 11행만 사용
IMPORT <- read.table("https://www.stat.uchicago.edu/~yibi/s224/data/P241.txt", header = TRUE)[1:11, ]

# 상관계수 행렬 구하기
corr <- cor(IMPORT[, 3:5])  # 예: DOPROD, STOCK, CONSUM
corr

           DOPROD      STOCK     CONSUM
DOPROD 1.00000000 0.02585067 0.99726069
STOCK  0.02585067 1.00000000 0.03567322
CONSUM 0.99726069 0.03567322 1.00000000

# eigen() 함수를 이용해 고유값과 고유벡터 추출
eigenvectors <- eigen(corr)$vectors
eigenvalues <- eigen(corr)$values

# 행 이름 지정
rownames(eigenvectors) <- rownames(corr)

eigenvectors

             [,1]        [,2]         [,3]
DOPROD 0.70633041  0.03568867  0.706982083
STOCK  0.04350059 -0.99902908  0.006970795
CONSUM 0.70654444  0.02583046 -0.707197102

eigenvalues

[1] 1.999154934 0.998154176 0.002690889

세 변수(DOPROD, STOCK, CONSUM)를 표준화했을 때, 첫 번째와 세 번째 고유값 사이에 큰 차이가 있음을 알 수 있습니다. 마지막 고유값이 0에 매우 가까우므로(0.002690889), 이들은 선형종속에 가깝다고 해석할 수 있습니다.

$${\lambda }_1\approx 1.999,{\lambda }_2\approx 0.998,{\lambda }_3\approx 0.003$$

이처럼 ${\lambda }_3$가 0에 가까우면 해당 축에 대한 분산이 거의 없으므로, 실질적으로 변수가 서로 강한 공선성을 가진다고 볼 수 있습니다.

Eigenvalues

주성분분석에서 고유값(condition number)으로도 공선성을 판별할 수 있습니다. 고유값이 매우 작으면(0에 가깝다면) 대응되는 고유벡터가 나타내는 방향의 분산이 거의 0에 가까워 강한 공선성을 의미합니다.

Formula

고유값 ${\lambda }_j$와 조건수(condition number) $k_j$의 관계는 다음과 같이 정의할 수 있습니다.

$$k_j=\sqrt{\frac{max(\lambda )}{{\lambda }_j}}$$

여기서 $max(\lambda )$는 가장 큰 고유값이며, ${\lambda }_j$가 매우 작으면 $k_j$는 매우 커집니다.

Example

condition.number <- sqrt(max(eigenvalues) / eigenvalues)
cbind(
  lambda_j = eigenvalues,
  k_j = condition.number
)

        lambda_j       k_j
[1,] 1.999154934  1.000000
[2,] 0.998154176  1.415221
[3,] 0.002690889 27.256827

마지막 고유값이 0에 매우 가깝고, 이에 해당하는 $k_j$가 27 이상으로 크게 나타납니다. 이는 해당 축 방향으로 분산이 거의 없다는 뜻이며, 세 변수(DOPROD, CONSUM, STOCK)가 강한 공선성을 가진다고 결론내릴 수 있습니다.